A seguir, apresentamos o comparativo de VaR e B-VaR, medidas de exposição ao risco controladas de forma gerencial, ao longo dos últimos 12 meses, com atualização mensal.
VaR – Value at Risk: Medida de risco que mede, sob condições normais de mercado, a máxima perda esperada para o investimento, com certo grau de confiança, para dado horizonte de tempo.
B-VaR – Benchmark-Value at Risk: Medida de risco para avaliar a possível perda de valor de determinado investimento em relação ao seu índice de referência (benchmark).
